关汉卿自表妹赵小兰死后，心情一直抑郁不振。他已不是当初那个激动热情的关汉卿了，而变得稳重沉静多了。朋友们劝他四处走走，散散心。而珠帘秀也没有因为表露情意遭到关汉卿的拒绝而疏远他，反而更加欣赏他这份痴情。听说关汉卿要南行，执意相从。于是二人从大都，一路南行，不想居然在淮安遇到了王实甫。故人相见，分外高兴。三人相聚，开怀畅饮。几日后方依依而别。关汉卿与珠帘秀继续南行。
不久，他们就到了灭亡的南宋都城临安。临安城内，声色犬马，花天酒地，看上去人们丝毫没有亡国之感。关汉卿看到这些，又想起蒙古人在大都的所作所为以及表妹赵小兰的死，不禁悲从中来。在这种情况下，他创作了著名的剧本《窦娥冤》。
《窦娥冤》写的是一个孝顺的媳妇窦娥与婆婆相依为命、遭人陷害、蒙冤被斩的故事。《窦娥冤》完成之后，关汉卿就与珠帘秀回到大都，进行公演。公演当天，勾栏院里来了一个威武的汉子，看着看着，他忽然大声哭了起来，边哭边嚷道：“窦娥，你死得冤。我，我一定给你报仇！”众人闻之愕然。汉子见大家都一齐看着自己，也觉失态，便抹了一把眼泪，悻悻地走了。大家只觉得这人有趣，也没当回事。